Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Московская Биржа вводит календарные спреды на срочном рынке

04 июня 2013 | Cbonds

5 июня 2013 года в торговой системе срочного рынка SPECTRA Московской Биржи будут введены календарные спреды на фьючерсные контракты на Индекс РТС и курс доллар США — российский рубль. Это новый финансовый инструмент, который позволит экономить на издержках и повысит эффективность управления позициями всех категорий участников торгов срочного рынка.

Календарный спред — популярный инструмент среди профессиональных инвесторов, торгующих на фьючерсных рынках. Он позволяет одновременно торговать двумя фьючерсами на один базовый актив, но с разными датами исполнения и противоположной направленностью позиций. Инструмент снизит риски проскальзывания при роллировании фьючерсных позиций и откроет новые стратегии торговли фьючерсами.

"Согласно мировой статистике, только 2-5% от общего числа биржевых контрактов заканчиваются физическими поставками. Более 95% контрактов закрываются или переносятся в следующий срок. Календарные спреды кардинально упростят и удешевят перенос открытых позиций участниками", — комментирует Роман Сульжик, Управляющий директор по срочному рынку Московской Биржи.

Календарный спред используется не только для роллирования позиций, но и как самостоятельный инструмент, обладающий уникальными рыночными характеристиками. "Срочный рынок Московской Биржи является очень важным сегментом, где средний объем торгов превышает 9 млрд. долларов. Запуск календарных спредов — один из тех проектов, с помощью которого Московская Биржа расширит линейку предлагаемых инструментов и торговые возможности профессиональных участников рынка",- отметил Мэттью Резенкорт (Matthieu Ressencourt), Руководитель Направления по торговле волатильностью ВТБ Капитал.

Поделиться:

Похожие новости:
×