Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Индекс Euro-Cbonds Sovereign Ukraine

Архив значений индексов группы Euro-Cbonds Sovereign Ukraine
Список бумаг для расчета индекса на текущий месяц (от 01.10.2019)
Эмиссия Объем и валюта, млн. Дата погашения ISIN ID
1 Украина, 1.471% 29sep2021, USD 1 000.00 USD 29.09.2021 US903724BL53 253215
2 Украина, 1.847% 29may2020, USD 1 000.00 USD 29.05.2020 US903724AL62 147211
3 Украина, 7.375% 25sep2032, USD 3 000.00 USD 25.09.2032 XS1577952952 354099
4 Украина, 7.75% 1sep2020, USD 1 779.84 USD 01.09.2020 XS1303918939 175937
5 Украина, 7.75% 1sep2021, USD 1 409.28 USD 01.09.2021 XS1303920083 175935
6 Украина, 7.75% 1sep2022, USD 1 383.69 USD 01.09.2022 XS1303921214 175929
7 Украина, 7.75% 1sep2023, USD 1 355.23 USD 01.09.2023 XS1303921487 175927
8 Украина, 7.75% 1sep2024, USD 1 339.06 USD 01.09.2024 XS1303925041 175923
9 Украина, 7.75% 1sep2025, USD 1 328.89 USD 01.09.2025 XS1303925470 175921
10 Украина, 7.75% 1sep2026, USD 1 317.94 USD 01.09.2026 XS1303926528 175919
11 Украина, 7.75% 1sep2027, USD 1 307.16 USD 01.09.2027 XS1303927179 175917
12 Украина, 8.994% 1feb2024, USD 750.00 USD 01.02.2024 XS1902171591 471015
13 Украина, 9.75% 1nov2028, USD 1 600.00 USD 01.11.2028 XS1902171757 471017
Архив:
Методика формирования индексного списка
    Редакция от 01.08.2012:
  1. Выделение облигаций для формирования индексного списка.
    1. Для расчета индекса первоначально рассматриваются все еврооблигации в обращении по стране (Россия, Украина, Казахстан), тип долга – старший необеспеченный, структура эмиссии – еврооблигации, выпущенные в формате LPN или глобальных облигаций и еврооблигаций, с листингом на международных биржах и как минимум от 2 международных агентств (Moody's, S&P, Fitch).
    2. Для включения в индексы рассматриваются только купонные еврооблигации с фиксированной ставкой купона.
    3. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 2, исключаются бумаги с валютой эмиссии отличной от доллара США, для индекса Euro-Cbonds IG Russia RUB – отличной от российского рубля (RUR), а для индекса Euro-Cbonds IG Russia EUR – отличной от евро (EUR).
    4. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 3, исключаются бумаги со сроком к погашению менее 180 дней, для Euro-Cbonds IG 3Y Russia исключаются бумаги со сроком к погашению более 1080 дней.
    5. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 4, исключаются низколиквидные бумаги, определяемые следующими критериями:
      1. Объем эмиссии для индексов Euro-Cbonds Sovereign и Euro-Cbonds IG меньше $250 млн, для Euro-Cbonds NIG, Euro-Cbonds Сorporate - меньше $100 млн, для Euro-Cbonds IG Russia EUR – меньше EUR 200 млн, а для Euro-Cbonds IG Russia RUB - менее 3 млрд рублей
      2. Количество дней, когда по данному выпуску еврооблигаций выставляли котировки на сайте Cbonds, меньше 36 торговых дней квартала.
    6. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 5, отбираются эмиссии по уровню кредитного рейтинга и отнесению к суверенному или несуверенному долгу для расчета каждого из индексов:
      1. Euro-Cbonds Sovereign – эмиссии с любым рейтингом и эмитент - государство
      2. Euro-Cbonds IG – корпоративные эмиссии с рейтингом не ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств).
      3. Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
      4. Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
    7. Списки, полученные для каждого индекса в результате вышеозначенных действий, называются Индексными списками.
    8. Пересмотр списка в соответствии с данной методикой, а также включение новых эмиссий производится Cbonds ежеквартально.
×