Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Индекс Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1

Архив значений индексов группы Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1
Список бумаг для расчета индекса на текущий месяц (от 01.10.2019)
Эмиссия Объем и валюта, млн. Дата погашения ISIN ID
1 DME Airport, 5.075% 15feb2023, USD 300.00 USD 15.02.2023 XS1772800204 407649
2 DME Airport, 5.875% 11nov2021, USD 350.00 USD 11.11.2021 XS1516324321 265985
3 Evraz plc, 5.25% 2apr2024, USD 700.00 USD 02.04.2024 XS1843443273 520121
4 Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD 750.00 USD 20.03.2023 XS1533915721 300701
5 Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD 500.00 USD 31.01.2022 XS1405775377 225843
6 Evraz plc, 8.25% 28jan2021, USD 750.00 USD 28.01.2021 XS1319822752 181853
7 VEON Holdings, 3.95% 16jun2021, USD 600.00 USD 16.06.2021 XS1625994022 321625
8 VEON Holdings, 4.95% 16jun2024, USD 900.00 USD 16.06.2024 XS1625994618 321627
9 VEON Holdings, 5.95% 13feb2023, USD 1 000.00 USD 13.02.2023 XS0889401724 34831
10 VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD 500.00 USD 26.04.2020 XS1400710999 213121
11 VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD 700.00 USD 26.04.2023 XS1400710726 213117
12 VEON Holdings, 7.5043% 1mar2022, USD 1 500.00 USD 01.03.2022 XS0643183220 17751
13 АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD 500.00 USD 09.04.2024 XS1843441731 522673
14 АЛРОСА, 7.75% 3nov2020, USD 1 000.00 USD 03.11.2020 XS0555493203 13642
15 Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD 1 000.00 USD 28.04.2021 XS0620695204 16435
16 Буровая компания Евразия, 4.875% 17apr2020, USD 600.00 USD 17.04.2020 XS0918604496 36689
17 ВТБ, 6.250% 30jun2035, USD (6) 1 000.00 USD 30.06.2035 XS0223715920 4546
18 ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD 1 000.00 USD 13.10.2020 XS0548633659 13452
19 Вымпелком, 7.748% 2feb2021, USD 1 000.00 USD 02.02.2021 XS0587031096 14219
20 ВЭБ, 5.942% 21nov2023, USD 1 150.00 USD 21.11.2023 XS0993162683 59033
21 ВЭБ, 6.025% 5jul2022, USD 1 000.00 USD 05.07.2022 XS0800817073 29135
22 ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD 1 000.00 USD 22.11.2025 XS0559915961 13690
23 ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD 1 600.00 USD 09.07.2020 XS0524610812 12850
24 Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD 1 500.00 USD 19.09.2022 XS0830192711 30849
25 Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD 1 500.00 USD 27.11.2023 XS0997544860 59079
26 Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26) 1 000.00 USD 19.07.2022 XS0805570354 29503
27 Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41) 750.00 USD 23.03.2027 XS1585190389 301561
28 Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29) 900.00 USD 06.02.2028 XS0885736925 34667
29 Газпром, 5.15% 11feb2026, USD (48) 1 250.00 USD 11.02.2026 XS1951084471 499783
30 Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) 600.00 USD 23.01.2021 XS0708813810 22695
31 Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9) 1 300.00 USD 07.03.2022 XS0290580595 7071
32 Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12) 1 250.00 USD 16.08.2037 XS0316524130 7694
33 Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) 1 200.00 USD 28.04.2034 XS0191754729 2307
34 ГМК Норильский никель, 3.849% 8apr2022, USD 500.00 USD 08.04.2022 XS1622146758 319929
35 ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD 1 000.00 USD 11.04.2023 XS1589324075 308369
36 ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD 1 000.00 USD 28.10.2020 XS0982861287 52077
37 ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD 1 000.00 USD 14.10.2022 XS1298447019 168745
38 ГТЛК, 5.125% 31may2024, USD 500.00 USD 31.05.2024 XS1577961516 318751
39 ГТЛК, 5.95% 17apr2025, USD 500.00 USD 17.04.2025 XS1713473608 525051
40 ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD 500.00 USD 19.07.2021 XS1449458915 236399
41 Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD 1 500.00 USD 24.04.2023 XS0919504562 36847
42 Лукойл, 4.75% 2nov2026, USD 1 000.00 USD 02.11.2026 XS1514045886 263117
43 Лукойл, 6.125% 9nov2020, USD 1 000.00 USD 09.11.2020 XS0554659671 13648
44 Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD 500.00 USD 07.06.2022 XS0304274599 7393
45 ММК, 4.375% 13jun2024, USD 500.00 USD 13.06.2024 XS1843434959 545839
46 МТС, 5% 30may2023, USD 500.00 USD 30.05.2023 XS0921331509 38363
47 МТС, 8.625% 22jun2020, USD 750.00 USD 22.06.2020 XS0513723873 12771
48 НЛМК, 4% 21sep2024, USD 500.00 USD 21.09.2024 XS1577953174 353431
49 НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD 700.00 USD 15.06.2023 XS1405775617 225543
50 НЛМК, 4.7% 30may2026, USD 500.00 USD 30.05.2026 XS1843435337 541711
51 НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD 1 000.00 USD 13.12.2022 XS0864383723 33083
52 НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021, USD 650.00 USD 03.02.2021 XS0588433267 14241
53 РЖД, 3.45% 6oct2020, USD 500.00 USD 06.10.2020 XS1501561739 254873
54 РЖД, 4.375% 1mar2024, USD 500.00 USD 01.03.2024 XS1574068844 296355
55 РЖД, 5.70% 5apr2022, USD 1 400.00 USD 05.04.2022 XS0764220017 26923
56 Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD 2 000.00 USD 06.03.2022 XS0861981180 32983
57 Сбербанк России, 5.717% 16jun2021, USD 1 000.00 USD 16.06.2021 XS0638572973 17651
58 Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD 1 500.00 USD 07.02.2022 XS0743596040 25489
59 Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD 500.00 USD 27.08.2021 XS1567051443 294575
60 Северсталь, 5.9% 17oct2022, USD 750.00 USD 17.10.2022 XS0841671000 31359
61 СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD 500.00 USD 05.10.2023 XS1693971043 360631
62 Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD 900.00 USD 16.06.2023 XS1433454243 225797
63 ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD 500.00 USD 24.04.2023 XS1752568144 401783
64 ФосАгро, 3.95% 3nov2021, USD 500.00 USD 03.11.2021 XS1599428726 312499
65 ХК Металлоинвест, 4.85% 2may2024, USD 800.00 USD 02.05.2024 XS1603335610 312329
66 ХК Металлоинвест, 5.625% 17apr2020, USD 1 000.00 USD 17.04.2020 XS0918297382 36665
Архив:
Методика формирования индексного списка
    Редакция от 01.08.2012:
  1. Выделение облигаций для формирования индексного списка.
    1. Для расчета индекса первоначально рассматриваются все еврооблигации в обращении по стране (Россия, Украина, Казахстан), тип долга – старший необеспеченный, структура эмиссии – еврооблигации, выпущенные в формате LPN или глобальных облигаций и еврооблигаций, с листингом на международных биржах и как минимум от 2 международных агентств (Moody's, S&P, Fitch).
    2. Для включения в индексы рассматриваются только купонные еврооблигации с фиксированной ставкой купона.
    3. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 2, исключаются бумаги с валютой эмиссии отличной от доллара США, для индекса Euro-Cbonds IG Russia RUB – отличной от российского рубля (RUR), а для индекса Euro-Cbonds IG Russia EUR – отличной от евро (EUR).
    4. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 3, исключаются бумаги со сроком к погашению менее 180 дней, для Euro-Cbonds IG 3Y Russia исключаются бумаги со сроком к погашению более 1080 дней.
    5. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 4, исключаются низколиквидные бумаги, определяемые следующими критериями:
      1. Объем эмиссии для индексов Euro-Cbonds Sovereign и Euro-Cbonds IG меньше $250 млн, для Euro-Cbonds NIG, Euro-Cbonds Сorporate - меньше $100 млн, для Euro-Cbonds IG Russia EUR – меньше EUR 200 млн, а для Euro-Cbonds IG Russia RUB - менее 3 млрд рублей
      2. Количество дней, когда по данному выпуску еврооблигаций выставляли котировки на сайте Cbonds, меньше 36 торговых дней квартала.
    6. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 5, отбираются эмиссии по уровню кредитного рейтинга и отнесению к суверенному или несуверенному долгу для расчета каждого из индексов:
      1. Euro-Cbonds Sovereign – эмиссии с любым рейтингом и эмитент - государство
      2. Euro-Cbonds IG – корпоративные эмиссии с рейтингом не ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств).
      3. Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
      4. Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
    7. Списки, полученные для каждого индекса в результате вышеозначенных действий, называются Индексными списками.
    8. Пересмотр списка в соответствии с данной методикой, а также включение новых эмиссий производится Cbonds ежеквартально.
×