Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Индекс Euro-Cbonds IG 3Y Russia

Архив значений индексов группы Euro-Cbonds IG 3Y Russia
Список бумаг для расчета индекса на текущий месяц (от 01.10.2019)
Эмиссия Объем и валюта, млн. Дата погашения ISIN ID
1 DME Airport, 5.875% 11nov2021, USD 350.00 USD 11.11.2021 XS1516324321 265985
2 Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD 500.00 USD 31.01.2022 XS1405775377 225843
3 Evraz plc, 8.25% 28jan2021, USD 750.00 USD 28.01.2021 XS1319822752 181853
4 VEON Holdings, 3.95% 16jun2021, USD 600.00 USD 16.06.2021 XS1625994022 321625
5 VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD 500.00 USD 26.04.2020 XS1400710999 213121
6 VEON Holdings, 7.5043% 1mar2022, USD 1 500.00 USD 01.03.2022 XS0643183220 17751
7 АЛРОСА, 7.75% 3nov2020, USD 1 000.00 USD 03.11.2020 XS0555493203 13642
8 Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD 1 000.00 USD 28.04.2021 XS0620695204 16435
9 Буровая компания Евразия, 4.875% 17apr2020, USD 600.00 USD 17.04.2020 XS0918604496 36689
10 ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD 1 000.00 USD 13.10.2020 XS0548633659 13452
11 Вымпелком, 7.748% 2feb2021, USD 1 000.00 USD 02.02.2021 XS0587031096 14219
12 ВЭБ, 6.025% 5jul2022, USD 1 000.00 USD 05.07.2022 XS0800817073 29135
13 ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD 1 600.00 USD 09.07.2020 XS0524610812 12850
14 Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26) 1 000.00 USD 19.07.2022 XS0805570354 29503
15 Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) 600.00 USD 23.01.2021 XS0708813810 22695
16 Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9) 1 300.00 USD 07.03.2022 XS0290580595 7071
17 ГМК Норильский никель, 3.849% 8apr2022, USD 500.00 USD 08.04.2022 XS1622146758 319929
18 ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD 1 000.00 USD 28.10.2020 XS0982861287 52077
19 ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD 500.00 USD 19.07.2021 XS1449458915 236399
20 Лукойл, 6.125% 9nov2020, USD 1 000.00 USD 09.11.2020 XS0554659671 13648
21 Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD 500.00 USD 07.06.2022 XS0304274599 7393
22 МТС, 8.625% 22jun2020, USD 750.00 USD 22.06.2020 XS0513723873 12771
23 НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021, USD 650.00 USD 03.02.2021 XS0588433267 14241
24 РЖД, 3.45% 6oct2020, USD 500.00 USD 06.10.2020 XS1501561739 254873
25 РЖД, 5.70% 5apr2022, USD 1 400.00 USD 05.04.2022 XS0764220017 26923
26 Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD 2 000.00 USD 06.03.2022 XS0861981180 32983
27 Сбербанк России, 5.717% 16jun2021, USD 1 000.00 USD 16.06.2021 XS0638572973 17651
28 Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD 1 500.00 USD 07.02.2022 XS0743596040 25489
29 Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD 500.00 USD 27.08.2021 XS1567051443 294575
30 ФосАгро, 3.95% 3nov2021, USD 500.00 USD 03.11.2021 XS1599428726 312499
31 ХК Металлоинвест, 5.625% 17apr2020, USD 1 000.00 USD 17.04.2020 XS0918297382 36665
Архив:
Методика формирования индексного списка
    Редакция от 01.08.2012:
  1. Выделение облигаций для формирования индексного списка.
    1. Для расчета индекса первоначально рассматриваются все еврооблигации в обращении по стране (Россия, Украина, Казахстан), тип долга – старший необеспеченный, структура эмиссии – еврооблигации, выпущенные в формате LPN или глобальных облигаций и еврооблигаций, с листингом на международных биржах и как минимум от 2 международных агентств (Moody's, S&P, Fitch).
    2. Для включения в индексы рассматриваются только купонные еврооблигации с фиксированной ставкой купона.
    3. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 2, исключаются бумаги с валютой эмиссии отличной от доллара США, для индекса Euro-Cbonds IG Russia RUB – отличной от российского рубля (RUR), а для индекса Euro-Cbonds IG Russia EUR – отличной от евро (EUR).
    4. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 3, исключаются бумаги со сроком к погашению менее 180 дней, для Euro-Cbonds IG 3Y Russia исключаются бумаги со сроком к погашению более 1080 дней.
    5. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 4, исключаются низколиквидные бумаги, определяемые следующими критериями:
      1. Объем эмиссии для индексов Euro-Cbonds Sovereign и Euro-Cbonds IG меньше $250 млн, для Euro-Cbonds NIG, Euro-Cbonds Сorporate - меньше $100 млн, для Euro-Cbonds IG Russia EUR – меньше EUR 200 млн, а для Euro-Cbonds IG Russia RUB - менее 3 млрд рублей
      2. Количество дней, когда по данному выпуску еврооблигаций выставляли котировки на сайте Cbonds, меньше 36 торговых дней квартала.
    6. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 5, отбираются эмиссии по уровню кредитного рейтинга и отнесению к суверенному или несуверенному долгу для расчета каждого из индексов:
      1. Euro-Cbonds Sovereign – эмиссии с любым рейтингом и эмитент - государство
      2. Euro-Cbonds IG – корпоративные эмиссии с рейтингом не ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств).
      3. Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
      4. Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
    7. Списки, полученные для каждого индекса в результате вышеозначенных действий, называются Индексными списками.
    8. Пересмотр списка в соответствии с данной методикой, а также включение новых эмиссий производится Cbonds ежеквартально.
×