Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Индекс Euro-Cbonds IG 3Y Russia

Архив значений индексов группы Euro-Cbonds IG 3Y Russia
Список бумаг для расчета индекса на текущий месяц (от 01.07.2020)
Эмиссия Объем и валюта, млн. Дата погашения ISIN ID
1 Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD 750.00 USD 20.03.2023 XS1533915721 300701
2 Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD 500.00 USD 31.01.2022 XS1405775377 225843
3 Evraz plc, 8.25% 28jan2021, USD 750.00 USD 28.01.2021 XS1319822752 181853
4 Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD 1 000.00 USD 28.04.2021 XS0620695204 16435
5 Вымпелком, 7.748% 2feb2021, USD 1 000.00 USD 02.02.2021 XS0587031096 14219
6 ВЭБ, 6.025% 5jul2022, USD 1 000.00 USD 05.07.2022 XS0800817073 29135
7 Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD 1 500.00 USD 19.09.2022 XS0830192711 30849
8 Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26) 1 000.00 USD 19.07.2022 XS0805570354 29503
9 Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) 600.00 USD 23.01.2021 XS0708813810 22695
10 Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9) 1 300.00 USD 07.03.2022 XS0290580595 7071
11 ГМК Норильский никель, 3.849% 8apr2022, USD 500.00 USD 08.04.2022 XS1622146758 319929
12 ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD 1 000.00 USD 11.04.2023 XS1589324075 308369
13 ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD 1 000.00 USD 14.10.2022 XS1298447019 168745
14 ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD 500.00 USD 19.07.2021 XS1449458915 236399
15 Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD 1 500.00 USD 24.04.2023 XS0919504562 36847
16 Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD 500.00 USD 07.06.2022 XS0304274599 7393
17 МТС, 5% 30may2023, USD 500.00 USD 30.05.2023 XS0921331509 38363
18 НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD 700.00 USD 15.06.2023 XS1405775617 225543
19 НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD 1 000.00 USD 13.12.2022 XS0864383723 33083
20 НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021, USD 650.00 USD 03.02.2021 XS0588433267 14241
21 РЖД, 5.70% 5apr2022, USD 1 400.00 USD 05.04.2022 XS0764220017 26923
22 Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD 2 000.00 USD 06.03.2022 XS0861981180 32983
23 Сбербанк России, 5.717% 16jun2021, USD 1 000.00 USD 16.06.2021 XS0638572973 17651
24 Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD 1 500.00 USD 07.02.2022 XS0743596040 25489
25 Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD 500.00 USD 27.08.2021 XS1567051443 294575
26 Северсталь, 5.9% 17oct2022, USD 750.00 USD 17.10.2022 XS0841671000 31359
27 ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD 500.00 USD 24.04.2023 XS1752568144 401783
28 ФосАгро, 3.95% 3nov2021, USD 500.00 USD 03.11.2021 XS1599428726 312499
Архив:
Методика формирования индексного списка
    Редакция от 01.08.2012:
  1. Выделение облигаций для формирования индексного списка.
    1. Для расчета индекса первоначально рассматриваются все еврооблигации в обращении по стране (Россия, Украина, Казахстан), тип долга – старший необеспеченный, структура эмиссии – еврооблигации, выпущенные в формате LPN или глобальных облигаций и еврооблигаций, с листингом на международных биржах и как минимум от 2 международных агентств (Moody's, S&P, Fitch).
    2. Для включения в индексы рассматриваются только купонные еврооблигации с фиксированной ставкой купона.
    3. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 2, исключаются бумаги с валютой эмиссии отличной от доллара США, для индекса Euro-Cbonds IG Russia RUB – отличной от российского рубля (RUR), а для индекса Euro-Cbonds IG Russia EUR – отличной от евро (EUR).
    4. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 3, исключаются бумаги со сроком к погашению менее 180 дней, для Euro-Cbonds IG 3Y Russia исключаются бумаги со сроком к погашению более 1080 дней.
    5. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 4, исключаются низколиквидные бумаги, определяемые следующими критериями:
      1. Объем эмиссии для индексов Euro-Cbonds Sovereign и Euro-Cbonds IG меньше $250 млн, для Euro-Cbonds NIG, Euro-Cbonds Сorporate - меньше $100 млн, для Euro-Cbonds IG Russia EUR – меньше EUR 200 млн, а для Euro-Cbonds IG Russia RUB - менее 3 млрд рублей
      2. Количество дней, когда по данному выпуску еврооблигаций выставляли котировки на сайте Cbonds, меньше 36 торговых дней квартала.
    6. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 5, отбираются эмиссии по уровню кредитного рейтинга и отнесению к суверенному или несуверенному долгу для расчета каждого из индексов:
      1. Euro-Cbonds Sovereign – эмиссии с любым рейтингом и эмитент - государство
      2. Euro-Cbonds IG – корпоративные эмиссии с рейтингом не ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств).
      3. Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
      4. Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
    7. Списки, полученные для каждого индекса в результате вышеозначенных действий, называются Индексными списками.
    8. Пересмотр списка в соответствии с данной методикой, а также включение новых эмиссий производится Cbonds ежеквартально.
×