Группа индексов::Основной индекс корпоративных облигаций Мос Биржи - MICEX CBI



Организация(и), рассчитывающая индекс:
Описание группы индексов
MICEX CBI

Облигационные индексы разработаны в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии по облигациям (European bond commission) Европейской федерации финансовых аналитиков (European Federation of financial analysts societies). Индексы пересчитываются в реальном времени при совершении каждой сделки с облигациями. Для расчета индексов и включения облигаций в базы расчета учитываются сделки, заключенные в Режиме основных торгов и Режиме переговорных сделок со сроком исполнения до 3—х дней (используемые коды расчетов – T0, B0-B3). Расчет индексов производится по трем методикам: совокупного дохода (total return), «чистых» цен (clean price) и «валовых» цен (gross price).

Индекс корпоративных облигаций ММВБ (рассчитывается с 01 января 2003 года) представляет собой взвешенный по объемам выпусков индекс облигаций корпоративных эмитентов, допущенных к обращению на Фондовой бирже ММВБ.

Облигации могут быть включены в базу расчета индекса MICEX CBI при соответствии требованиям предъявляемым к рейтингу кредитоспособности эмитента, ликвидности, минимальному объему выпуска по номиналу, а также сроку до даты погашения или ближайшей оферты. При включении облигаций в базу расчета индекса MICEX CBI учитываются кредитные рейтинги, присвоенные эмитентам облигаций международными агентствами Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings, а также российскими рейтинговыми агентствами: RusRating, Эксперт РА, Национальное Рейтинговое Агентство и АК&M. При этом для включения в базу расчета индекса выпуск облигаций должен соответствовать следующим условиям:
объем выпуска по номиналу – не менее 3 млрд.руб.;
срок до погашения/ближайшей оферты (на период действия базы расчета) – не менее 6 мес.;
среднедневной объем сделок за квартал – не менее 3 млн.руб.

Наряду с расчетом основных индексов, осуществляется расчет суб-индексов для двух дополнительных баз расчета, сегментированных по срокам до погашения или ближайшей оферты облигаций от 1 до 3 лет и от 3 до 5 лет.

Индексы, входящие в группу
MICEX CBI TR
MICEX CBI CP
MICEX CBI GP
MICEX CBI Y
MICEX CBI D
MICEX CBI GP 3Y
MICEX CBI GP 5Y

Подробное описание на русском (*.pdf)
Подробное описание на английском (*.pdf)