Группа индексов::RGBI
|
Организация(и), рассчитывающая индекс:ММВБ Описание группы индексов Индекс государственных облигаций ММВБ В качестве показателей ценовой динамики рынка государственных облигаций (ГКО-ОФЗ) ММВБ осуществляет расчет Индексов государственных облигаций России (далее — Индексы) и индикаторов доходности государственных облигаций России (далее — Индикаторы доходности). Индексы отражают изменение рыночной стоимости государственных облигаций и включают в себя: Индекс государственных облигаций России (RGBI), который рассчитывается по методике индекса «чистых» цен (clean price index); Индекс государственных облигаций России — валовый (RGBI-g), который рассчитывается по методике индекса «грязных» цен (gross price index); Индекс государственных облигаций России — совокупный доход (RGBI-tr), который рассчитывается по методике индекса совокупного дохода (total return index). Начальные значения Индексов на 31 декабря 2002 г. принимаются равными 100 пунктам. Расчет значений Индексов осуществляется непрерывно в режиме реального времени в ходе торгов по мере совершения сделок с облигациями, включенными в базу расчета Индексов. При этом учитываются только те цены сделок, которые включаются в расчет средневзвешенных цен. Индикаторы доходности представляют собой взвешенные по рыночной стоимости доходности к погашению государственных облигаций и включают в себя: Эффективную доходность к погашению государственных облигаций России (RGBEY); Валовую доходность к погашению государственных облигаций России (RGBY), которая рассчитывается по методике средней валовой доходности к погашению (average gross redemption yield). Расчет значений Индикаторов доходности осуществляется один раз в день на момент окончания торгов на основе рассчитанных в Системе торгов средневзвешенных цен и доходностей по средневзвешенной цене по выпускам облигаций, включенным в базу расчета Индикаторов доходности. Индексы, входящие в группу RGBI TR RGBI RGBY RGBI G RGBEY Подробное описание на русском (*.pdf) |
|||
