Treasury bills indexed to TONIA — METIKAM | Казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (МЕТИКАМ, Казахстан)

Казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (TONIA ставкасына индекстелген мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер) (МЕТИКАМ) — долгосрочные купонные эмиссионные ценные бумаги, эмитируемые министерством финансов Республики Казахстан.

Срок обращения данных ценных бумаг — более одного года, номинальная стоимость — 1000 тенге, доход выплачивается в форме купона два раза в год. Размещение и погашение бумаг происходит по номинальной стоимости, база расчета, используемая для исчисления суммы купона — 30 дней в расчетном месяце / 360 дней в расчетном году.

Особенностью ценных бумаг МЕТИКАМ является то, что ставка купона — плавающая и привязана к ставке TONIA, которая отражает доходность операций однодневного РЕПО с ценными бумагами корзины ГЦБ. Для расчета суммы купона за 10 рабочих дней до даты завершения купонного периода производится расчет ставки TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) и данная ставка остается неизменной до конца купонного периода.

Сумма индексированного купона определяется следующей формулой:
S=N*T/2+C где,
S, тенге − сумма индексированного купона казначейских обязательств подлежащих выплате;
N, тенге − сумма номинальной стоимости, подлежащая выплате;
T, % − ставка TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) за истекший купонный период, значение T округляется до третьей цифры после запятой;
С, тенге − сумма фиксированного купона, при этом C=N*K*180/360 где,
K, % − значение фиксированного годового купона, определенного при размещении.

Первое размещение облигаций типа МЕТИКАМ состоялось 03 августа 2022 года. Объём эмиссии составил 35 млрд тенге, величина фиксированной маржи к ставке TONIA — 0,75 процентных пункта. Срок до погашения — 1080 дней.