Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Глоссарий

30E/360 (Eurobond Basis, 30/360 Eurobond, 30/360 ISMA, 30/360 European, 30S/360 Special German)

Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год)
Конечная дата D2.M2.Y2 (день.месяц.год)
Разница между датами (Day count) = (Y2-Y1)·360 + (M2-M1)·30 + (D2-D1)
Длительность периода в годовом выражении (Day count convention) = ((Y2-Y1)·360 + (M2-M1)·30 + (D2-D1))/360

Правила корректировки D1 и D2:
• если D1=31, то D1=30
• если D2=31, то D2=30
Пример - Bausparkasse der oesterreichischen Sparkassen, 1.65% 8apr2022.

Полный список всех методов расчета количества дней между датами приведен в справочнике по калькулятору.
Термины из этой же категории

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***